Системний аналіз



Скачати 81.73 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір81.73 Kb.


Питання

на Державний іспит для магістрів напряму "Системний аналіз"

спеціальності 8.04030302 «Системи і методи прийняття рішень»
Сучасні методи прийняття рішень:

  1. Функція ризику в статистичній теорії прийняття рішень та її властивості.

  2. Байесові рішення та їх властивості.

  3. Рандомізація та змішані рішення.

  4. Статистичні рішення при неповних спостереженнях.

  5. Марківські процеси прийняття рішень.

  6. Рівняння Белмана в статистичній теорії рішень та приклади його розв'язку.

  7. Постановка антагоністичної гри. Поняття сідлової точки. Максмінні та мінімаксні стратегії. Гарантований результат. Значення гри.

  8. Зведення антагоністичної матричної гри до пари взаємодвоїстих задач лінійного програмування.

  9. Метод Брауна-Робінсон.

  10. Поняття рівноваги за Нешем та її властивості.

  11. Змішане розширення біматричної гри.

  12. Байєсовькі рівноваги.

  13. Рівновага за Штакельбергом.

  14. Кооперативні ігри. Поняття поділу. та - ядра гри двох осіб.

  15. Моделі колективного та індивідуального ризиків

  16. Мінливість чи невизначеність параметрів в однорідному та неоднорідному портфелях.

  17. Основні види перестрахування .

  18. Системи знижок за відсутність позовів.

  19. Математичне формулювання задачi баєсівського оцінювання ризику.

  20. Баєсiвський ризик та баєсiвськi рішення, процедури прийняття рішень в умовах невизначеності.

Література



  1. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. – М.: Мир, 1974. – 492 с.

  2. Хэмди А. Таха. Введение в исследовании операций. – Киев, 2001. – 912 с.

  3. Острем К.Ю. Введение в стохастическую теорию управления. – М.:Мир, 1973. – 319 с.

  4. Волошин О.Ф.,  Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. - 336 с.

  5. Васин А.А. Теория игр и модели математической экономики : учеб. пособие / А. А. Васин, В. В. Морозов. – М. : МАКС Пресс, 2005. – 272 с.

  6. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики / Э. Мулен; пер с франц. О. Р. Меньшиковой и И. С. Меньшикова; под ред. Н. С. Кукушкина. – М.: Мир, 1985. – 200 с.

  7. Леоненко М.М., Мiшура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. Теоретико-ймовiрнiснi та статистичнi методи в економетрицi та фiнансовiй математицi. – К.: Iнформтехнiка, 1995.

  8. Кушуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. - М.: Изд.-во «Дело», 1998.

  9. Браун С.Дж., Кримлен М.П. и др. Количественные методы финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1996.

  10. Ширяев А.Н. Вероятность. В 2-х кн. – М.: МЦНМО, 2004.

  11. Klugmann S., Panjer H., Willmot G. Loss models. From data to desicions. – John Wiley & Sons, Inc., 1998.

  12. Schmidli H. Lecture notes on risk theory. – Aarhus, 2000.


Математичні методи системного аналізу:

  1. Задачі оптимального розподілу ресурсу у дворівневій економічній системі в умовах невизначеності.

  2. Двопараметричні задачі оптимізації у моделі управління забрудненням атмосферного повітря в системі екологічного моніторингу регіону.

  3. Загальна модель обробки інформації змішаного типу та нечіткого виводу висновків для системи моніторингового типу.

  4. Класифікація методів Data Mining, їх властивості та порівняльна характеристика.

  5. Метод дерев рішень для розв’язування задач класифікації. Алгоритми конструювання дерев рішень CART і C4.5.

  6. Методи опорних векторів та "найближчого сусіда", приклади.

  7. Характеристики карт Коханена, їх призначення.

  8. Завдання та принципи організації алгоритмів пошуку асоціативних правил, алгоритм Apriori.

  9. Сингулярний розклад матриць операторів між евклідовими просторами числових векторів - розширений варіант.

  10. Псевдообернення у визначенні через сингулярний розклад та еквівалентні визначення: за Муром та за Пенроузом.

  11. Ортогональні проектори - еквівалентні визначення. Ортогональні проектори базових підпросторів лінійного оператора (підпростору можливих значень та ядра) .

  12. Відстані відповідності в задачах кластеризації: відстань від підпростору, породженого набором векторів навчальної вибірки.

  13. Теорема про статичну інтерпретацію функції належності нечіткої підмножини.

  14. Перетворення Гока за параметричним сімейством кривих - основі складові визначення, Гок – оцінювач.

  15. Загальна постановка та загальний підхід до розв’язання задачі узгодженого визначення характеристик в задачі часової вартості грошей для будь яких інтервалів часу із спільним початком: схема нарахування процентів та основні схеми.

  16. Основні задачі фінансової математики (ФМ) в схемах нарахування процентів: задача плавання процентної ставки та її розв’язок для схеми простих процентів.

  17. Основні задачі ФМ в схемах нарахування процентів: задача дисконтування суми (обліку векселів) та її розв’язок для схеми складних процентів.

  18. Портфелі, вартість портфелю, стратегії, самофінансовані стратегії: еквівалентні визначення.

  19. Геджі, європейські геджі: call- опціони та загальний «геджевий» підхід до визначення справедливої ціни call- опціонів.

Література.



  1. M. Bertold, D.J.Hand. Intelligent Data Analysis: an introduction. - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003. - 514c.

  2. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 1989. - 368 с.

  3. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. - СПб : "СПбГТУ", 2001. - 370 с.

  4. Месарович У., Такахара И. Теория многоуровневых иерархических систем. М.: Мир.–1982.

  5. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1986.

  6. Donchenko V. Vectors and matrixes in grouping information problem// International Journal  ‘Infomation theories&Applications’.–2013. Volume 20, Number 2. – P. 103-112.

  7. Donchenko V. , Zinko T., Skotarenko F. ‘Feature Vectors’ in Grouping Information Problem in Applied Mathematics : Vectors and Matrixes.- Problems of Computer Inellectualization. – V.M.Gluskov Institute of Cybernetics of NASU, ITHEA.-Kyiv-Ukraine, Sofia-Bulgaria: 2012. - P.111-124.

  8. Кириченко Н.Ф. Аналитическое представление псевдообратных матриц// Киб. и СА.- №2. –1997.– С.98-122.

  9. Кириченко Н.Ф., Лепеха Н.П. Применение псевдообратных и проекционных матриц к исследованию задач управления, наблюдения и идентификации// Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №4. – С. 107-124.

  10. Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия, рекуррентное оценивание.- Пер. с англ. – М.: Наука, 1977.

  11. Донченко В.С. Неопределённость и математические структуры в прикладных исследованиях// Human aspects of Artificial Intelligence Inernational Book Series Information science & Computing.– Number 12.– Supplement to International Journal “Information technologies and Knowledge”. –Volume 3.–2009.– P. 9-18.

  12. Кириченко Н.Ф. Донченко В.С. Гиперплоскости в «множествах и расстояниях соответствия»: кластеризация// Artificial Intelligence and Decision Making.– International book series “INFORMATION SCIENCE&COMPUTING”, Number 7.– Sofia 2008.– P. 25-36.

  13. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики.- М.: Фазис.- т.1, 2.

  14. Ширяев А.Н."Вероятность.- М.: "Наука", кн.1, 2. – 2004. – 520 с.

  15. Медведев Г.А. Стохастические процессы финансовой математики Минск: БГУ, 2005. -243 с.

  16. Кочович Е. Финансовая математика: с задачами и решениями.- М.: Финансы и статистика.-2004. – 384 с.


Стохастичні методи системного аналізу

  1. Класифікація стохастичних мереж.

  2. Мережі Джексона. Мультиплікативна форма стаціонарного розподілу.

  3. Мережі обслуговування типу . Конструктивний підхід.

  4. Принципи топологічного проектування мереж передачі інформації.

  5. Оптимізаційна задача розподілу зовнішнього навантаження в мережі.

  6. Марковські, стаціонарні, детерміновані стратегії. Поняття оптимальної стратегії.

  7. Умови існування марковських та стаціонарних оптимальних стратегій.

  8. Алгоритм знаходження оптимальної стратегії методами лінійного програмування.

  9. Поняття про стохастичну гру. Ціна гри. Коаліційні ігри.

  10. Умови існування оптимальних детермінованих стратегій для стохастичних ігор.

  11. Представлення фрагментів знань. Структуровані мережі фрагментів знань.

  12. Семантика точкових та інтервальних мір довіри. Ймовірність cкладного твердження.

  13. Мова пропозиціональної логіки. Недовизначені ймовірносні міри.

  14. Класичні нечіткі логіки. Нечіткі та ймовірносні міри істиності.

  15. Базові поняття алгебраїчних байєсовських мереж.

  16. Основна ідея байєсовської мережі довіри. Типи зв’язків між вузлами мережі.

Література



  1. Анисимов В.В., Лебедев Е.А. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели: Учеб. пособие. – К.: Либідь, 1992. – 206 с.

  2. Сети ЭВМ / Под редакцией академика В.М. Глушкова. – М.: Связь, 1977. – 279 с.

  3. Лебєдєв Є.О., Макушенко І.А. Оптимізація ризику для багатоканальних стохастичних мереж: Навчальний посібник. – К.: НБУВ, 2007. – 65 с.

  4. Вишневский М.В. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Техносфера, 2003. – 512 с.

  5. Лебєдєв Є.О., Макушенко І.А. Оптимальний розподіл зовнішнього навантаження для багатоканальних стохастичних мереж: Навчальний посібник. – К.: НБУВ, 2012. – 90 с.

  6. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. – М.: Мир, 1979. – 600 с.

  7. Бурлаков М. В. Ситуационное управление в системах массового обслуживания. – К.: Наукова думка, 1991. – 160 с.

  8. Дынкин Е.Б., Юшкевич А.А. Управляемые марковские процессы и их приложения.-М.:Наука, 1975.

  9. Беллман Р. Динамическое программирование. - М.: 1960.

  10. Ховард Р.А. Динамическое программирование и марковские процессы. - М.: 1965.

  11. Лигетт Т. Марковские процессы с локальным взимодействием. - М.: Мир, 1989.

  12. Chornei R.K., Daduna H., Knopov P.S. - Control of Spatially Structured Random Processes and Random Fields with Applications, Springer, 2006.

  13. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. – М.: Мир, 1984.

  14. Попов Ю. Д. Линейное и нелинейное программирование. – К.: УМК ВО, 1988.

  15. Тулупьев А. Л., Николенко С. И., Сироткин А. В. Байесовские сети: логико-вероятностный подход. – СПб: Наука, 2006. – 608 с..

  16. Лебєдєв Є. О., Шарапов М. М. Курс лекцій з теорії ймовірностей. – К.: Норіта-плюс, 2007.

  17. Волкович В.Л., Волошин А.Ф., Заславский В.А., Ушаков И.А. Модели и методы оптимизации надежности сложных систем / Под ред.Михалевича В.С. − К.: Наукова думка, 1993. – 312 с.


Сучасні інформаційні технології та системи

  1. Конструктор суперкласу. Наведення типів.

  2. Поняття інтерфейсу в Java. Опис інтерфейсу. Реалізація інтерфейсу.

  3. Класи-колекції. Поняття колекції.

  4. Асоціативні масиви. Поняття асоціативного масиву.

  5. Обробка виключень в Java

  6. Аплети.

  7. Вступ до сервлетів.

  8. Етапи життєвого циклу корпоративних систем та їх аналіз.

  9. Методологія побудови корпоративних систем та її складові.

  10. Склади даних та системи оперативно аналітичної обробки даних.

  11. Ризик та проблеми безпеки в корпоративних системах.

  12. Вимоги до технічних засобів підтримки корпоративних систем.

  13. Поняття та принципи функціонування систем підтримки прийняття рішень

  14. Основні зв’язки в системах управління та властивості їх передавальних функцій

  15. Інтегровані системи управління для підтримки прийняття рішень

  16. Метод аналізу ієрархій для підтримки прийняття рішень

  17. Методи дослідження нелінійних моделей систем управління

  18. Дані, інформація, знання в геоінформаційних системах.

  19. Основні компоненти ГІС - технічне, програмне, інформаційне забезпечення.

  20. Відображення об'єктів реального світу в ГІС.

  21. Життєвий цикл розробки сховища даних.

Література



  1. Хорстман К., Корнелл Г. Java 2. Пер. с англ. – М.-СПб.-Киев: Вильямс, 2007.

  2. Эккель Б. Философия Java. – СПб.: Питер, 2009.

  3. Шилдт Г. Swing. Руководство для начинающих. – М.-СПб.- Киев: Вильямс, 2007.

  4. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. – 832 с.

  5. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: навч. пос.-К.:КНЕУ, 2005. - 291с.

  6. Ситник В.Ф. Інформаційні системи і технології в економіці. – К., 2002.

  7. Петров Ю.П. Новые главы теории управления и компьютерных вычислений.-С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2004. - 192с.

  8. Бублик Б.Н., Кириченко Н.Ф. Основы теории управления. - К.: Выща школа, 1975. – 328 с.

  9. Загородній Ю.В., Кадієвський В.А. Моделювання економки: курс лекцій. - К.: вид-во ДАСОА, 2007. – 214 с.

  10. Майкл Де Мерс. Географические информационные системы. Основы. Издательство Дата+, 1999. - 498 с.

  11. Пиньде Фу, Цзюлинь Сунь. Веб-ГИС принципы и применение. Издательство Дата+, 2013.

  12. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Основи геоінформатики. Навч. посіб. - Суми, 2006. - 296 с.

  13. Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу. Ч. 1: Пространственные модели и взаимосвязи: Пер. с англ. - К.: ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. – 198 с.

  14. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий СВ. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997. - 196 с.

  15. Пасечник В.В., Шаховська Н.Б., Сховища даних. Навчальний посібник. Видавництво "Магнолія "006", Львів, 2008.



База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка