Київський національний університет імені Тараса Шевченка



Скачати 222.91 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір222.91 Kb.
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

економічного факультету,

протокол № 8 від 26 березня 2013 р.


Голова Вченої ради

д.е.н., проф. Базилевич В.Д.


________________________

Вчений секретар Вченої ради

к.е.н., доц. Вірченко В.В.

___________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

економічної кібернетики,

протокол № 12 від 14 березня 2013 р.


Завідувач кафедри

д.е.н., проф. Черняк О.І.


_______________________










ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ


ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.11

(МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ЕКОНОМІЦІ)

КИЇВ 2013

Вступник до аспірантури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці повинен мати фундаментальні знання в області фундаментальних та прикладних економічних і математичних дисциплін, здібності до науково-дослідної роботи, володіти сучасними методами наукових досліджень, вміти досліджувати соціально-економічні системи, явища і процеси на макро- і мікроекономічному рівнях за допомогою інструментарію системного аналізу, моделювання, математичних методів, інформаційно-комп`ютерних технологій.


І. МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Економiчна кiбернетика


Основні напрямки розвитку економічної кібернетики. Предмет і метод економічної кібернетики. Моделі і моделювання, етапи моделювання. Класифікація моделей. Співвідношення моделі і оригіналу. Поняття ізоморфізму і гомоморфізму.

Системи, визначення і класифікація систем. Структура системи, способи задання структури системи. Економічна інтерпретація структури системи.

Міжгалузевий баланс як економічна система. Модель МГБ і її використання в економічних розрахунках (модель Леонтьєва „затрати-виробництво”). Економічна інтерпретація формальних властивостей коефіцієнтів прямих витрат в моделі МГБ. Коефіцієнти побiчних i повних матеріальних витрат в МГБ, способи розрахунку і економічний зміст. Коефіцієнти прямих, побiчних i повних трудових витрат, способи розрахунку і економічний зміст.

Аналітичні методи агрегування та дезагрегування інформації в моделі міжгалузевого балансу.



Рекомендована література

  1. Экономическая кибернетика / Геец В.М., Лысенко Ю.Г., Вовк В.М. и др. – Донецк: ООО „Юго-Восток”, 2005.

  2. Коваленко I.I., Архангельський Ю.С. Основи моделювання мiжгалузевих зв`язкiв. - К.: КIЕМБС, 1997.

  3. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики. – К.: КНТЕУ, 2002.

  4. Экономическая кибернетика: Учебное пособие / Ю.Г.Лысенко, В.Л.Петренко, В.А.Забродский и др. – Донецк: ДонГУ, 1999.

  5. Конспект лекций по магистерской специальности „Прикладная экономика”.Том I. Базовые модули : „ Экономическое моделирование”, „Введение в имитационное моделирование с помощью пакета ARENA”, „Экономическая кибернетика” : Учеб.пособ. / Т.В.Биткова, С.Н.Иванов, В.В.Христиановский, Э.Флетчер, Г.А.Черноус, В.Н.Тимохин и др.; Под ред. Т.С.Клебановой. – Донецк: ДонНУ, 2004.

Моделювання мікроекономічних процесів


Теорія особистого споживання. Простір товарів. Аксіоми простору товарів. Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. Особливі типи кривих байдужості.

Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетне обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.

Функція корисності. Гранична корисність. Умова рівноваги. Рівновага споживача. Граничний рівень заміщення.

Порівняльна статика. Крива цінового споживання. Крива індивідуального попиту. Товари Гіффіна. Вплив зміни ціни на попит. Ефекти доходу і заміщення. Компенсована та еквівалентна зміни. Індекс Ластпейєра.

Компенсована крива попиту. Вплив зміни доходу на попит. Крива Енджела.

Еластичність. Цінова еластичність попиту. Еластичність лінійного попиту. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту.

Неокласична задача споживання. Умови оптимальності першого і другого порядків. Вплив на розв’язок зміни доходу, ціни або компенсованої зміни ціни. Основне матричне рівняння теорії вибору споживача. Рівняння Слуцького.

Моделювання трудової активності індивіда. Функція добробуту. Модель трудової активності індивіда з урахуванням прожиткового мінімуму, ренти, податків. Вплив ренти на трудову активність індивіда. Модель оподаткування доходів населення держави. Функція Лаффера. Порівняльний аналіз колективної та індивідуальної праці.

Страхування. Статистично рівне страхування. Нерівне страхування.

Прийняття рішень в умовах невизначеності. Дерево рішень. Функція корисності Неймана-Моргенштерна. Аксіоми Неймана-Моргенштерна. Оцінка корисності інформації.

Теорія фірми. Фірма та мета її функціонування. Класифікація фірм. Форми організації фірм. Модель раціонального господарювання. Криві попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. Динамічна модель ринкової рівноваги.

Виробничі витрати. Виробнича функція. Функція Кобба-Дугласа. Графічний аналіз функції Кобба-Дугласа. Стадії виробництва. Показники ефективності використання ресурсів. Еластичність виробництва та взаємозаміна ресурсів.

Неокласична теорія фірми. Короткострокова та довгострокова задачі фірми. Довгостроковий шлях розширення. Оптимальний рівень випуску продукції.

Теорія ринку. Типи ринкових структур. Коефіцієнт концентрації ринку та індекс Герфіндаля. Досконала конкуренція.

Монополія. Цінова дискримінація. Антимонопольна політика.

Олігополія. Дуополія. Модель Курно. Криві реакції. Оптимум Неша.

Ринок ресурсів. Ринок капіталів. Ринок природних ресурсів.

Загальна рівновага і добробут. Задача загальної рівноваги. Закон Вальраса.

Економіка добробуту. Оптимальність за Парето. Геометрична інтерпретація задачі економіки добробуту. Виробнича крива та крива виробничих можливостей. Діаграма Еджворта-Боулі. Крива можливих корисностей. Основні теореми економіки добробуту. Ринкова недостатність.
Рекомендована література


  1. Базилевич В.Д., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. Мікроекономіка. : Підручник /За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007.

  2. Бакаєв О.О., Карагодова О.О., Кутах Ю.О. Основи мікроекономіки. – К.: КУЕТТ, 2004.

  3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Н.Л.. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997.

  4. Залов А.О. Мікроекономіка, Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000.

  5. Обушна О.М., Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу „Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей.

– К.: РВВ ІМФ, 2004.

  1. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2003.


Моделювання макроекономічних процесів
Рахунки національного доходу (ВНП, ВВП, їх вимірювання, реальний та номінальний ВНП, дефлятор ВНП, індекс споживчих цін).

Модель Кейнсіанського хреста. Ефект мультиплікатора. Вплив фіскальної політики на рівновагу. Модель IS-LM. Вплив фіскальної та монетарної політики на рівновагу. Ефект витіснення інвестицій.

Рахунки відкритої економіки та платіжний баланс. Моделювання інфляції. Компроміс між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса.

Моделювання сукупного попиту і пропозиції

Екзогенні моделі економічного зростання. Модель Солоу-Свана.

Ендогенні моделі економічного зростання. Модель Рамсея-Касса-Купманса.

Односекторна модель зростання (АК-модель). Моделі зростання з людським капіталом.

Теорія макроекономічних коливань. Модель реального ділового циклу. Ефект міжчасового заміщення пропозиції праці Лукаса-Реппінга.

Споживання та міжчасова оптимізація в умовах визначеності: теорія міжчасового вибору Фішера, теорія життєвого циклу Модільяні-Андо-Блумберга; теорія перманентного доходу Фрідмана.

Споживання за умов невизначеності: міжчасова оптимізація, гіпотеза випадкового блукання Холла. Споживча модель ціноутворення на капітальні активи.

Інвестиції та вартість капіталу. Моделі інвестицій Йоргенсона, модель акселератора та неповної адаптації, q-теорія Тобіна.

Теорія безробіття. Контрактний підхід до теорії безробіття (імпліцитні контракти, імпліцитні контракти та асиметрична інформація). Модель пошуку роботи та підбору робітників. Модель ефективної заробітної плати Шапіро-Стігліца.

Монетарна економіка. Нейтральність та супернейтральність грошей. Модель Баумоля-Тобіна. Оптимальна кількість грошей, правило Фрідмана.

Інфляція і сеньйораж. Теорія раціональних та адаптивних очікувань. Модель Кейгана динаміки інфляції.

Фіскальна політика. Бюджетне обмеження уряду. Державний борг та накопичення капіталу. Еквівалентність Барро-Рікардо.

Теорія бюджетного дефіциту. Модель боргових криз. Суспільні втрати від бюджетного дефіциту.


Рекомендована література

  1. David Romer. Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGrawHill. 2001.

  2. R.Barro, X.Sala-i-Martin. Economic growth. McGrawHill. 1995.

  3. Макроекономіка: Підручник /За ред. В.Д.Базилевича. – 2–ге вид. –К.:

Знання, 2005.

4. Н. Грегорі Манків. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000.

5. Алєксєєв А.А., Алєксєєв Д.А. Практичні моделі макроекономіки: Монографія . – К.: Наукова думка, 2006.

6. Баженова О.В. Моделювання макроекономічних процесів: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – К. ВПЦ „Київський університет”, 2007.


Моделювання економіки
Системні властивості економічних рішень. Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком. Випадковість і невизначенність економічного розвитку.

Елементи класифікації економіко-математичних моделей. Етапи економіко-математичного моделювання. Алгоритмічні та імітаційні моделі в економіці та підприємництві.

Модель організації рекламної компанії. Моделі взаємозаліку боргів підприємств.Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.

Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.

Моделювання систем рейтингового управління. Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального закладу.

Моделі поведінки споживачів. Рівняння Слуцького. Моделі фірми та поведінки фірми на конкурентних ринках. Моделі взаємодії споживачів і виробників.

Мікроекономічне моделювання банківської діяльності. Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів.

Економіко-математична модель міжгалузевого балансу.

Традиційні макроекономічні моделі. Класична модель ринкової економіки. Модель Кейнса. Модель Солоу. „Золоте” правило накопичення.

Аналіз та моделювання ринку товарів та послуг. Аналіз та моделювання ринку грошей. Моделювання динаміки очікувань та накопичення приватного багатства. Загальна модель макроекономічної динаміки. Рівняння динаміки державного боргу.



Рекомендована література

  1. Клебанова Т.С., Черняк О.І., Кизим М.О., Раєвнєва О.В. та інші. Математичні методи і моделі ринкової економіки: Навчальний посібник. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010.

  2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2003.

  3. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Мельник П.В. Моделювання фінансів. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

  4. Математические модели трансформационной экономики / Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. и др.- Харьков: ИД „ИНЖЕК”, 2004.

  5. Порохня В.М. Моделювання економіки. – Запоріжжя: ЗДІА, 2001.

  6. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. – М.: Русская деловая литература, 1999.

  7. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. Учебное пособие. – М.: Дело, 2000.


ІІ. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКИ

Математичнi методи дослiдження операцiй

Задачі математичного програмування, їх різновиди. Етапи дослідження операцій.

Задача лінійного програмування та методи її розв'язування. Теорія двоїстості у лінійному програмуванні. Методи якісного економіко-математичного аналізу задач лінійного програмування. Модель Л. Канторовича – базова модель оптимізації економічних рішень.

Транспортна задача та методи її розв'язування.

Задачі дискретного програмування та методи їх розв'язування.

Параметричне програмування.

Методи безумовної оптимізації: градієнтні методи, метод Ньютона, метод спряжених напрямків.

Методи умовної оптимізації: методи штрафних функцій, метод можливих напрямків, метод відтинаючих гіперплощин.

Методи оптимізації негладких функцій.

Методи одновимірної оптимізації: метод золотого перерізу, метод Девіса, Свена та Кемпі, метод Пауелла та їх застосування в методах оптимізації багатовимірних функцій.

Теорема Куна-Таккера та її застосування. Задачі квадратичного програмування та методи їх розв'язування.

Сепарабельне програмування. Метод динамічного програмування. Принцип оптимальностi Беллмана.

Методи врахування випадкового характеру вхiдноi iнформацii в економiко-математичних моделях. Двоетапна задача стохастичного програмування.

Основні поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. Платіжна матриця. Гра в чистих стратегіях. Мінімаксі стратегії. Змішані стратегії. Основна теорема теорії ігор. Зведення задачі гри двох осіб до задачі лінійного програмування. Розв’язувння оптимізаційних задач на сітці. Основні види сіткових графіків. Поняття критичного шляху. Аналіз критичного шляху. Сітковий аналіз та календарне планування проектів. Мінімізація тривалості виконання проектів при мінімальних витратах. Складання календарного плану виконання проектів з мінімальними витратами.

Теорія управління запасами. Методи оптимального управління запасами.

Основні задачі масового обслуговування в економіці. Методи розв’язування задач масового обслуговування

Рекомендована література


  1. Вітлінський В.В. Математичне програмування. –К.: КНЕУ, 2002.

  2. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. 2-е изд. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Издательство «Дело и Сервис», 1999.

  3. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1975.

  4. Исследование операций в экономике / Под ред. Н.Ш.Кремера. –М. ЮНИТИ, 2001.

  5. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теорія ігор та економічна поведінка / Переклад з англ. За ред. О.І.Черняка – К.: Основи, 2007.

  6. Крюков М.М., Кравець Т.В. Методи і моделі дослідження операцій. Навчальний посібник. – К.: КЕУТТ, 2006.

  7. Линейное и нелинейное программирование. Под ред. И.Н. Ляшенко. - К.: Вища школа, 1975.

  8. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. –М.: ЮНИТИ, 2000.

  9. Черняк О.І., Федоренко І.К., Чорноус Г.О., Карагодова О.О., Горбунов О.В. Дослідження операцій в економіці. - К.: Знання, 2007.

  10. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2001.

  11. Клейнрок Л.. Теория массового обслуживания.- М. : Машиностроение, 1980.

  12. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

  13. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001.

  14. Крюков М.М., Кравець Т.В. Методи і моделі дослідження операцій. Навчальний посібник. – К.: КЕУТТ, 2006.

  15. Гнеденко Б.Н.., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания.- М.: Наука, 1988.

  16. Борисов К.И. Теория массового обслуживания. - М.: Наука, 2001.


Економетричні методи та моделі
Множинна лінійна регресія. Знаходження оцінок параметрів регресії методом найменших квадратів. Статистичні властивості оцінок методу найменших квадратів. Статистичні висновки в моделі множинної лінійної регресії (перевірка гіпотез про коефіціенти регресії, перевірка значущості регресії, гіпотези про лінійні обмеження). Моделі, які зводяться до моделі лінійної регресії. Фіктивні змінні. Проблема специфікації моделей.

Моделі лiнiйної регресiї з гетероскедастичними збуреннями. Виявлення гетероскедастичності. Зважений метод найменших квадратiв. Коваріаційна матриця за Вайтом.

Моделі лiнiйної регресiї з автокорельованими збуреннями. Виявлення автокореляції. Критерій Дурбіна-Ватсона. Критерій Бройша–Годфрі. Узагальнений метод найменших квадратiв у випадку AR(1)-збурень.

Системи симультативних регресійних рівнянь.

Консистентність та асимтотична нормальність оцінок найменших квадратів. Основні випадки ендогенності регресорів.

Моделі з розподіленими лагами.Класифікація моделей з розподіленими лагами, інтерпретація коефіцієнтів, функція імпульсної реакції. Моделі з необмеженими лагами. Моделі з поліноміально розподіленими лагами. Моделі з геометричним розподілом лагів.

Моделі з дискретною залежною змінною.

Моделі бінарного вибору (логіт та пробіт). Моделі з впорядкованою залежною змінною (узагальнені логіт та пробіт). Модель тобіт.

Моделі з панельними даними. Модель з фіксованими ефектами. Модель з випадковими ефектами.

Моделі для часових рядів.Основні типи випадкових процесів для опису економічних часових рядів (стаціонарні, тренд-стаціонарні, інтегровані). Визначення типу часового ряду: критерій Дікі – Фулера. Регресія у випадку тренд-стаціонарних змінних. Поняття коінтеграції. Критерій Йогансена. Модель корекції похибок.


Рекомендована література

  1. Анiсiмов В.В., Черняк О.I. Математична статистика. К.: МП "Леся", 1995.

  2. Черняк О.І., Комашко О.В., Ставицький А.В., Баженова О.В. Економетрика: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010.

  3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2001.

  4. В.Грін. Економетричний аналіз. (Green W. Econometric Analysis – New York: Macmillan, 2000) (Переклад і наукова редакція О.В.Комашка, передмова О.І.Черняка). – К.: Основи, 2005.

  5. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М.Пархоменко, М.Й. Ядренко. - К.: Інформтехніка, 1995.

  6. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: „Знання”, КОО, 1998.

  7. Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу „Економетрика” для студентів економічних спеціальностей. – К.: РВВ ІМФ, 2004.

  8. Холден К., Пiл Д., Томпсон Дж. Економiчне прогнозування. Вступ. (Переклад О.В. Комашко). -К.: "Iнформтехнiка", 1996.

  9. Черваньов Д.М., Комашко О.В. Економетрика. Курс лекцій. - К., РВУ КІЕМБС, 1998.

  10. Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика: Навчальний посібник. – К.: ДКС Центр, 2011.

  11. Черняк О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика. –К.:КВІЦ, 2000.

  12. Конспект лекцій з магістерської спеціальності „Прикладна економіка”.Том II. Базові модулі : „Прикладна економетрика”, „Часові ряди”, „Економічна динаміка”: Навч.посіб. / О.В.Комашко, А.В. Ставицький, О.І.Ляшенко та інші; Під ред.О.І.Черняка. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 382 с.

Теорія економічного ризику

Ризик та невизначеність в економіці. Причини невизначеності. Система кількісних оцінок економічного ризику. Класичні та некласичні міри ризику. Аксіоми раціонального вибору та теорія сподіваної корисності.

Ставлення до ризику та премія за ризик. Коефіцієнти Арроу – Пратта.

Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Методи зниження ризику. Диверсифікація та портфельний підхід. Оптимізація портфеля Марковіца.

Модель оцінки капітальних активів (МОКА). Індексні моделі та оцінка чутливості активів.

Рекомендована література


  1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004.

  2. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000.

  3. Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім “Козаки”, 2002.

  4. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг: учебное пособие для студентов, изучающих портфельную теорию и теорию финансовых деривативов. – М.: ГУВШЭ, 1999. – 144 с.

  5. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику. – К.: Артек, 1997.

  6. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ринків. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006.

Методи та моделі економічної динаміки

Класифікація точок рівноваги. Дослідження фазових кривих. Фазовий портрет динамічної системи.

Лінійні моделі економічної динаміки. Моделювання ринків і економічних циклів. Модель економічного циклу Хікса.

Одновимірні моделі динаміки випуску і доходу. Кейнсіанська динамічна модель.

Багатовимірні макромоделі. Динамічна модель Леонтьєва.

Нелінійні динамічні системи. Лінеарізація. Локальна стійкість. Теореми про лінеарізацію. Консервативні системи. Зворотньо розв`язні системи. Функції Ляпунова. Модель “хижак-жертва”.

Система Льєнара. Критерій Дюлака. Граничні цикли в економічних системах. Дослідження інвестиційних циклів. Біфуркація Хопфа.

Рекомендована література


  1. Ю.Г.Лисенко, В.Л.Петренко и др. Экономическая динамика, Донецк, 2000.

  2. Занг В.Б. Синергетическая экономика. – М.: 1999.

  3. Ляшенко Е.И., Меркулова Т.В., Тимохин В.Н. Экономическая динамика. - Конспект лекцій з магістерської спеціальності “Прикладна економіка”. Том ІІ. Базові модулі. Під редакцією професора О.І.Черняка. Донецьк, Вид-во ДонНУ, 2004.- с.273-382.

  4. Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки. Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2005.


Аналіз часових рядів та прогнозування соціально-економічних процесів
Часові ряди: основні визначення. Порядок аналізу часових рядів. Адитивна та мультиплікативна моделі часових рядів.

Міри точності прогнозів. Лаговий оператор. Стаціонарність часових рядів. Функція автокореляції. Функція правдоподібності.

Методи згладжування часових рядів. Класичні підходи: метод усереднення, подвійне усереднення, процентне диференціювання, процентна різниця. Методи експоненціального згладжування: звичайне, подвійне, потрійне. Адаптивне згладжування. Несезонна модель Холта-Вінтерса. Адитивна модель із визначенням сезонних коливань. Адитивна модель Вінтерса.

Аналіз стаціонарних процесів. Прогнозування стаціонарних часових рядів. Стаціонарні випадкові процеси. Автокореляційна та часткова автокореляційна функції. Ідентифікація процесів ARMA. Методи оцінювання процесів ARMA. Прогнозування за допомогою процесів ARMA.

Нестаціонарні процеси. Процеси ARІMA. Виділення основних компонентів часового ряду. Нелінійні моделі. Прогнозування при зміні економічної ситуації. Моделі часових рядів зі змінною дисперсією. Мікроекономічне прогнозування. Макроекономічне прогнозування. Прогнозування фінансової інформації. VAR-моделі. Фільтр Ходріка – Прескотта. Спектральний аналіз часових рядів. Експертне прогнозування. Сучасне прогнозування. Комбінування прогнозів.

Рекомендована література


  1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – М.: Мир, 1974.

  2. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005.

  3. Лук`яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. –К.: Літера ЛТД, 2002.

  4. Ставицький А.В., Руденський Р.А., Іванов В.В. „Часові ряди” у зб. „Прикладная экономика (для магистров). – Т.2. – Базовые модули. – Донецк, 2004.

  5. Холден К., Пiл Д., Томпсон Дж. "Економiчне прогнозування". Вступ. (Переклад О.В. Комашко). К.: "Iнформтехнiка", 1996.

  6. Черняк О.І., Комашко О.В., Ставицький А.В., Баженова О.В. Економетрика: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010.

  7. Черняк О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика. –К.: КВІЦ, 2000.

  8. Алєксєєв А.А., Костіна Н.І. Финансовое прогнозирование в экономических системах. – М.: Юнити, 2002.

  9. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе Statistica.

- M.: 1999.

  1. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К.: КНЕУ, 2001.

  2. Комашко О.В. Практикум з прогнозування. -К.: РВВ КІЕМБСС, 2000.

  3. Секторальні моделі прогнозування економіки України / За ред. В.М.Гейця. – К.: Фенікс, 1999.

  4. Статистическое моделирование и прогнозирование / Под ред. А.Г. Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990.

  5. Черняк О.І., Ставицький А.В. Часові ряди: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальностей „Економічна кібернетика” та „Прикладна економіка”. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004.

  6. Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсів „Прогнозування” та „Фінансове прогнозування”. – К.: 2006.


Методи та моделі інвестування
Модель рiвноваги на ринку капiталiв. Модель оцiнки капiтальних активiв. Арбiтражна теорiя цiноутворення.

Оцiнка облiгацiй. Показники доходностi та ризику облiгацiй.

Пасивнi та активнi методи управлiння портфелем облiгацiй. Метод iмунiзацiї портфеля облiгацiй. Модель оцінки доходності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Оцiнка акцiй. Фiнансовi коефiцiєнти. Метод дисконтованих дивiдендiв.

Фьючерсний контракт. Методи оцiнки та стратегiї використання.

Опцiон. Методи оцiнки та стратегiї використання.


Рекомендована література

  1. Мертенс О.В. "Инвестиции". Курс лекций по современной финасовой теории. -К.: КИА, 1997.

  2. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассичекие основы теории финансов. Пер. с нем. – С.Пб.: Питер, 2000.

  3. Малыхин В.И. Финансовая математика: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

  4. Шарп В., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. -М.: ИНФРА-М, 1997.

  5. Цінні папери: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича. – К.:Знання, 2011.

Моделі актуарної математики


Моделі індивідуальних позивів. Структуровані моделі індивідуальних позивів. Моделі процесів позивів. Статична та динамічна моделі для числа позивів за фіксований проміжок часу.

Модель індивідуального ризику. Точні розрахунки імовірності банкрутства. Принципи призначення страхових премій.

Моделі тривалості життя. Функція дожиття. Інтенсивність смертності. Таблиці смертності. Деякі аналітичні закони смертності.Страхування життя. Страхові угоди з виплатами в момент смерті. Страхові угоди з виплатами в кінці року смерті. Страхові ануїтети (неперервні та дискретні виплати). Нетто-премії. Нетто-резерви.

Модель колективного ризику. Точні та наближені методи розрахунку імовірності банкрутства. Складений пуассонівський та від’ємний біноміальний розподіли.

Динамічна модель банкрутства. Характеристичний коефіцієнт. Нерівність Лундберга для імовірності банкрутства. Точний розрахунок імовірності банкрутства.

Зменшення ризику за допомогою перестрахування. Зміст та різновид угод перестрахування. Перестрахування в моделі індивідуального ризику. Перестрахування в динамічній моделі банкрутства.


Рекомендована література

  1. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. -М.: 1994.

  2. Straub E. Non-Life insurance Mathematics. Springer-Verlay, 1988.

  3. Bowers et. al. Acturial Mathematics. Itasca, 1986.

  4. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. К.: 1995.

  5. Gerbet H.V. An Introduction to Mathematical Risk Theory. S.S. Huebner. Foundation for Insurance Education. 1979. University of Pennsylvania, Philadelphia.

  6. Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків. Тернопіль, 2003.

  7. Бауэрс Н., Герберт Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. Перевод с англ. – М.: Янус-К, 2001.

  8. Страхування: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича. –К.: Знання, 2008.

  9. Страхування: практикум: Навчальний посібник/ за ред. В.Д.Базилевича. –2-ге вид., перероб. і допов. -К.: Знання, 2010.


ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Інформацiйні системи в економіці. Системи обробки економічної інформації
Характеристика інформаційних систем в управ­лінні народним господарством. Інформаційні системи та засоби вдосконалення управління народним господарством. Розвиток технічної та технологічної бази автоматизації управління народним господарством. Класифікація інформаційних систем. Структура інформаційних систем. Перспективні засоби і напрямки розвитку інформаційних систем.

Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки. Поняття економічної інформації, її види та властивості. Структура, форми подання та відображення економічної інформації. Оцінювання економічної інформації. Інформаційні процедури. Засоби формалізованого описання економічної інформації. Методи класифікації економічної інформації. Методи кодування економічної інформації.

Пакети прикладних програм: STATISTICA, STATGRAPHICS, MATHEMATICA, EVIEWS як засіб дослідження предметної області формалізованими методами. Моделі організації і перетворення даних.

Передумови створення та основні переваги БД. Системи управління базами даних, їх призначення. Властивості систем управління базами даних (СУБД) та тех­нологія використання. Класифікація сучасних СУБД. Microsoft Access. Поняття і класифікація АБД. Склад АБД. Методи створення оптимальної моделі баз даних. Архітектура сховищ даних. Моделі сховищ даних.

Інформаційні системи організаційного управління. Організаційно-методичні основи створення та функ­ціонування інформаційних систем. Стадії та етапи розробки. Банківські інформаційні системи. Інформаційні системи в фінансах. АІС в податкових органах України. АІС в страхуванні. Інформаційні системи у статистиці.

Експертні системи та їх характеристика. Поняття знань та відмінності їх від даних. Модель продукції.


Рекомендована література

  1. Інформаційні системи в економіці / Під ред. В.С. Пономаренка. – К.: ВЦ Академія, 2002.

  2. Лысенко Ю.Г., Андриенко В.АН., Иванов Н.Н. Информатика и компьютерная техника. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2003.

  3. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: СЛОВО, 2003.

  4. Матросов А., Новиков Ф., Усаров Г., Харитонов И. MS Office XP: разработка приложений. – М.: 2003.

  5. Михеева В. Microsoft Access 2002. – М.: 2003.

  6. Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office в целом. - М.: 2001, 728 с.

  7. Плескач В.Л.. Рогушина Ю.В., Кустова Н.П. Інформаційні технології та системи. – К.: „КНИГА”, 2004.

  8. Порохня В.М. Експертні системи в економіці. – Запоріжжя: ВПК „Запоріжжя”, 1997.

  9. Райтингер М., Муч Г. Visual Basic 6.0. – К.: 2000.

  10. Ситник В.Ф. та інші. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

  11. Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О. Системи обробки економічної інформації. Підручник. –К.: Знання, 2006.

  12. Косинський В.І., Швець О.Ф. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. – К.: ДКС Центр, 2011.

  13. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. – К.: Знання, 2011.

Системи підтримки прийняття рішень
Формальна постановка задачі прийняття рішень, класифікація задач прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Загальна схема, класифікація методів підтримки прийняття рішень.

Формалізація вибору рішень. Мови опису вибору. Функції вибору.

Апріорні процедури прийняття рішень. Моделі векторної оптимізації. Апріорні та апостеріорні моделі скаляризації векторного критерію.

Цільове програмування. Лексикографічне програмування.

Діалогові процедури прийняття рішень. Процедури пошуку задовільних значень критеріїв.

Аксіоматичний підхід до аналізу рішень. Багатокритеріальна теорія корисності.

Конструктивістський підхід до аналізу рішень. Методи ELECTRE.

Якісний підхід до неструктурованих проблем прийняття рішень.

Процедури групового вибору рішень.

Управлінські рішення та способи їх підтримки. Суть і компоненти систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Процес прийняття рішень і його підтримка. Сфери застосування та приклади використання СППР.
Рекомендована література


  1. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. - М.: Радио и связь, 1981.

  2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также хроника событий в Волшебных странах. – М.: Логос, 2003.

  3. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень – К.: КНЕУ, 2004.

  4. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.:ЮНИТИ, 1997.

  5. Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О. Системи обробки економічної інформації. Підручник. –К.: Знання, 2006.

Електронна комерція

Електронний бізнес, орієнтований на бізнес-партнера (В2В). Електронний бізнес, орієнтований на кінцевого користувача товарів і послуг (В2С).

Основні переваги використання систем електронного керування закупівлями. Задачі, які вирішуються системами електронного проведення тендерів.

Економічна привабливість електронних аукціонів для продавців і покупців товарів і послуг. Особливості технології проведення електронних аукціонів. Основні типи електронних аукціонів.

Загальна характеристика порталу. Мета створення порталу. Основні інформаційні задачі, які вирішуються засобами корпоративного порталу.

Основні задачі, які розв'язуються при створенні електронного магазину.

Основні етапи еволюції платіжних систем та їх зв'язок з економічними задачами, які розв'язуються суспільством.

Електронний підпис в Україні: загальна характеристика, нормативно-правова база, технологія здійснення.



Банерна реклама. Класифікація. Сфери застосування.

Рекомендована література


  1. Пономаренко Л.А., Філатов В.О. Електронна комерція: Підручник / За ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2002.

  2. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001.

  3. Козье Д. Электронная коммерция: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом “Русская редакция”, 1999.

  4. Пейтел К., Мак-Картни М.П. Секреты успехов в электронном бизнесе / Пер. с англ. под ред Г.С.Осипова. – СПб: Питер, 2001. – (Серия “Электронная коммерция”).

  5. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб: Питер, 2001. – (Серия “Электронная коммерция”).

  6. Шарма Вивек, Шарма Раджив. Разработка Web-серверов для электронной коммерции. Комплексный подход: Пер с англ.: Уч. пособие. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.

  7. Эймор Д. Электронный бизнес. Эволюция и/или революция. - М.: Издательский дом „Вильямс,” 2001.

  8. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 535 с.


Розроблено кафедрою економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка